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[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速
2024/7/13 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物で相場不透明感を受けたオプション買いが強まったが、1年物ではオプション売りが継続。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速した。 ■変動率 ・1カ月物9.06%⇒9.25%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.75%⇒8.80%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.03%⇒9.03%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.08%⇒9.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.28%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.85%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.55%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.22%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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