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[通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いが強まる

2024/7/10 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴う円プット買いが強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.95%⇒8.72%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.96%⇒8.82%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.32%⇒9.23%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.36%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.78%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.56%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.33%⇒+0.30%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.08%⇒+0.07%(08年10/27=+10.71%) 《KY》