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[通貨オプション]OP売り、週末要因で
2024/7/6 1:35
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*01:35JST [通貨オプション]OP売り、週末要因で ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.26%⇒9.06%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.36%⇒9.10%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.60%⇒9.48%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.66%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.75%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.54%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.30%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.06%⇒+0.07%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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