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[通貨オプション]OP買い再燃、R/R円プット買いは継続
2024/6/27 2:08
FISCO
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*02:08JST [通貨オプション]OP買い再燃、R/R円プット買いは継続 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。再び160円台に乗せ、介入警戒感が一段高まるなかで、上昇余地を探る動きも活発化へ。 リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物8.37%⇒8.95%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.13%⇒9.58%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.55%⇒9.87%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.53%⇒9.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.57%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.56%⇒+0.51%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.39%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.18%⇒+0.14%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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