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[通貨オプション]R/Rでは円プット買い優勢

2024/6/21 2:08 FISCO
*02:08JST [通貨オプション]R/Rでは円プット買い優勢 ドル・円オプション市場はまちまち。休場明けで、1カ月物は売りが継続したが、3カ月物は買いに転じ、6か月物以降では買いが継続した。 リスクリバーサルは1カ月物、3カ月物、6カ月物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は横ばいになった。 ■変動率 ・1カ月物7.90%⇒7.81%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.62%⇒8.73%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.27%⇒9.43%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.37%⇒9.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.08%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.93%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.67%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%) 《KK》