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*03:35JST [通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.62％⇒8.23％（08年/24＝31.044％） ・3カ月物8.79％⇒8.70％（08年10/24＝31.044％） ・6カ月物9.25％⇒9.20％（08年10/24＝25.50％) ・1年物9.23％⇒9.21％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1カ月物＋1.15％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％） ・3カ月物＋0.95％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％） ・6カ月物＋0.68％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋0.31％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.71％） 《KY》