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[通貨オプション]OP売り、ドル・円レンジ相場で
2024/3/14 1:35
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*01:35JST [通貨オプション]OP売り、ドル・円レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.75%⇒8.47%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.39%⇒8.27%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.50%⇒8.35%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.63%⇒8.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.44%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.38%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.01%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.54%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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