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[通貨オプション]R/R、円プット買い優勢

2024/3/13 1:28 FISCO
*01:28JST [通貨オプション]R/R、円プット買い優勢 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場入りでオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.20%⇒8.84%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.61%⇒8.47%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.68%⇒8.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.74%⇒8.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.66%⇒+1.45%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.48%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.05%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.57%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%) 《KY》