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[通貨オプション]OP買い、イベントリスクで

2024/3/6 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスクで ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.61%⇒7.79%(08年/24=31.044%) ・3カ月物7.83%⇒7.93%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.21%⇒8.26%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.53%⇒8.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.51%⇒+1.62%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.27%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.90%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.47%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) 《KY》