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[通貨オプション]OP買い、レンジ突破で

2024/3/1 4:30 FISCO
*04:30JST [通貨オプション]OP買い、レンジ突破で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場突破で、オプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。円先高観を受けた円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.67%⇒8.05%(08年/24=31.044%) ・3カ月物7.81%⇒8.16%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.17%⇒8.36%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.53%⇒8.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.14%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.12%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.82%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.47%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) 《KY》