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[通貨オプション]OP売り、日本休場や週末要因で
2024/2/24 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]OP売り、日本休場や週末要因で ドル・円オプション市場で変動率は低下した。日本の休場や週末要因でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは調整色が強まり、まちまちとなった。 ■変動率 ・1カ月物7.64%⇒7.52%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.15%⇒8.05%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.52%⇒8.45%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.90%⇒8.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.08%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.04%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.85%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.52%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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