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[通貨オプション]R/R、円先安観に伴うプット買い強まる

2024/2/23 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴うプット買い強まる ドル・円オプション市場は6か月物を除いて、リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.95%⇒7.63%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.24%⇒8.13%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.49%⇒8.51%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.97%⇒8.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.06%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.00%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.83%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.50%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%) 《KY》