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[通貨オプション]調整

2024/2/22 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]調整 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが継続した一方で、3カ月物以降では売りが優勢となった。 リスクリバーサルでも調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.73%⇒7.93%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.33%⇒8.25%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.72%⇒8.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.10%⇒9.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.03%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.84%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.52%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%) 《KY》