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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退

2024/2/16 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。 リスクリバーサルは小動き。1カ月物、6カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物7.88%⇒7.62%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.12%⇒9.11%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.35%⇒9.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.55%⇒9.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.63%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.07%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.85%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.53%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%) 《KY》