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[通貨オプション]まちまち
2024/2/13 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。週末明けで短期物オプション買戻しが強まったが、6カ月物ではオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは6カ月物を除いて、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.79%⇒7.83%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.18%⇒9.18%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.27%⇒9.24%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.41%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.86%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.14%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.53%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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