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[通貨オプション]まちまち
2024/2/6 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。6か月物を除いて、週初でオプション買いが優勢となった。6か月物は売り先行。 リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。6か月物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物 8.41%⇒8.55%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 9.60%⇒9.66%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.61%⇒9.60%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.50%⇒9.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.12%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.27%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.00%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.61%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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