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[通貨オプション]R/R、縮小気味に
2024/1/24 3:06
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*03:06JST [通貨オプション]R/R、縮小気味に ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀会合通過でオプション買いは一段と後退へ。 リスクリバーサルは縮小気味。1カ月と1年が縮小し、円先安感に伴う円プット買い優勢になった。3カ月と6カ月物は横ばいになった。 ■変動率 ・1カ月物 9.25%⇒8.58%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 9.33%⇒9.05%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.51%⇒9.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.65%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.98%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.99%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.86%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.58%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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