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[ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場で

2024/1/10 4:35 FISCO
*04:35JST [ドル・円通貨オプション]変動率低下、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは動意乏しく小動きとなった。 ■変動率 ・1カ月物10.68%⇒10.41%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 10.09%⇒9.97%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.90%⇒9.79%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.74%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.20%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.22%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.99%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.64%⇒+0.64%(08年10/27=+10.71%) 《KY》