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NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇
2023/12/23 3:05
FISCO
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*03:05JST NY為替:[通貨オプション]変動率は上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。1カ月物から1年物にかけて上昇が継続した。 リスクリバーサルでは、1カ月物、3カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。1年物は引き続き横ばいになった。 ■変動率 ・1カ月物 10.37%⇒10.48%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 10.24%⇒10.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.86%⇒9.97%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.60%⇒9.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.62%⇒+1.68%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.45%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.11%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.70%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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