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[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で
2023/12/13 4:23
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*04:23JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇でオプション買いが強まった。 リスクリバーサルは調整が継続した。 ■変動率 ・1カ月物10.42%⇒10.62%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 9.77%⇒10.14%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.44%⇒9.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.22%⇒9.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.79%⇒+1.75%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.44%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.16%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.71%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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