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[通貨オプション]調整
2023/12/12 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]調整 ドル・円オプション市場はまちまち。相場の鎮静化を受け1か月物、3カ月物ではオプション売りが優勢となったが、6か月物以降では買いが優勢となった。 リスクリバーサルでも調整色が強かった。1か月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、6か月物以降では円コール買いが一段落した。 ■変動率 ・1カ月物10.46%⇒10.45%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 9.78%⇒9.75%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.32%⇒9.40%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.13%⇒9.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.73%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.46%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.18%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.76%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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