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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

2023/12/8 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。円の急伸でオプション買いが加速。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観が強まり、円コール買いに拍車がかかった。 ■変動率 ・1カ月物8.57%⇒10.43%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 8.67%⇒9.86%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.76%⇒9.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.89%⇒9.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.09%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.97%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.83%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.55%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%) 《KY》