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[通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感が強まる

2023/12/1 4:33 FISCO
*04:33JST [通貨オプション]変動率上昇、相場不透明感が強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感が強まりオプション買いに拍車がかかった。 リスクリバーサルでは調整色が強まった。3カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開も、1カ月物や1年物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物8.90%⇒9.11%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 8.55%⇒8.67%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.61%⇒8.73%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.82%⇒8.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.14%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.93%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.76%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.52%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%) 《KY》