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[通貨オプション]まちまち
2023/11/30 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。相場不透明感に1カ月物のオプション買いが継続。6カ月、1年物ではオプション売りが強まった。 リスクリバーサルでも調整色が強まった。1カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、1年物では円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.80%⇒8.90%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 8.53%⇒8.53%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.69%⇒8.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.99%⇒8.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.19%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.94%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.76%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.51%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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