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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
2023/11/18 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場でドル・円相場のレンジ突破で短期物中心にオプション買いが加速。1年物は売られた。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。 ■変動率 ・1カ月物6.94%⇒8.1%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.09%⇒8.15%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.53 %⇒8.57 %(08年10/24=25.50%) ・1年物9.05%⇒9.03 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.66%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.65%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.54%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.38%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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