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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受け
2023/10/25 3:21
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*03:21JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.32%⇒8.01%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.26%⇒9.00%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.40%⇒9.21%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.69%⇒9.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.16%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.02%⇒+1.0 %(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.88%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.75%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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