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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2023/10/17 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.51%⇒8.24%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.92%⇒8.73%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.35%⇒9.20%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.49%⇒9.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.24%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.05%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.98%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.88%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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