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[通貨オプション]まちまち、調整

2023/10/14 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]まちまち、調整 ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因に1カ月物、3カ月物ではオプション売りが継続したが、6カ月物以降ではオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルも調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.54%⇒8.49%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.03%⇒8.92%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.34%⇒9.35%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.45%⇒9.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.18%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.02%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.95%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.86%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%) 《KY》