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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2023/10/13 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.71%⇒8.51%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.11%⇒8.98%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.41%⇒9.30%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.52%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.24%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.07%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.00%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.90%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%) 《KY》