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[通貨オプション]まちまち
2023/10/5 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場が鎮静化したため短期物中心にオプション買いが後退。6カ月物以降では買いが続いた。 リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが続いた。1年物では円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物9.81%⇒9.59%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.81%⇒9.74%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.80%⇒9.81%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.69%⇒9.71%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.39%⇒+1.30 %(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.16%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.96%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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