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[通貨オプション]OP買い強まる、レンジ相場抜けの思惑
2023/10/3 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、レンジ相場抜けの思惑 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けの思惑を受けたオプション買いが再開した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.71%⇒9.03%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.35%⇒9.48%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.44%⇒9.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.45%⇒9.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.16%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.09%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.03%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.98%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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