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[通貨オプション] 週末でOP売り

2023/9/30 3:30 FISCO
*03:30JST [通貨オプション] 週末でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.20 %⇒8.69%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.60 %⇒9.37%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.67%⇒9.43%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.57%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.09%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.04%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.00%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%) 《KY》