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*02:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇でオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。3カ月物以降では円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物8.67％⇒8.76%（08年/24＝31.044％） ・3カ月物9.35％⇒9.43 %（08年10/24＝31.044％） ・6カ月物9.19％⇒9.37 %（08年10/24＝25.50％) ・1年物9.26％⇒9.31%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1カ月物＋0.90％⇒+0.87%（08年10/27=+10.90％） ・3カ月物＋0.90％⇒+0.92%（08年10/27=+10.90％） ・6カ月物＋0.89％⇒+0.92%（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋0.90％⇒+0.94%（08年10/27=+10.71％） 《KY》