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[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
2023/9/21 2:35
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*02:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇でオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。3カ月物以降では円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物8.67%⇒8.76%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.35%⇒9.43 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.19%⇒9.37 %(08年10/24=25.50%) ・1年物9.26%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.90%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.90%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.89%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.90%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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