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[通貨オプション]まちまち

2023/9/19 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物はイベントリスクなどのオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降では、買いが後退。 リスクリバーサルは小動き。3カ月物と6カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まり、円コールスプレッドは若干縮小。1カ月物と1年物は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物9.09%⇒9.11%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.28%⇒9.27%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.38%⇒9.35%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.32%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.97%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.91%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.91%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.91%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%) 《KY》