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[通貨オプション]R/R、円先安観に伴うプット買い強まる

2023/9/16 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円先安観に伴うプット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。レンジ相場突破観測に短期物のオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.05%⇒9.09%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.37%⇒9.29%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.39%⇒9.38%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.27%⇒9.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.05%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.99%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.99%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.97%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%) 《KY》