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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2023/9/14 1:15
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*01:15JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。イベント通過で1-3カ月物のオプション売りが優勢となった。6カ月物ではオプション買いが継続。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.70%⇒9.64%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.44%⇒9.42%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.45%⇒9.46%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.34%⇒9.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.02%⇒+1.1%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.95%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.97%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.95%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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