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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2023/8/19 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。調整色が強まった。長期物ではオプション買いが再開。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.26%⇒9.26%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.93%⇒9.86%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.66%⇒9.71%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.48%⇒9.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.57%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.79%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.84%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.89%⇒+0.91%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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