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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2023/8/4 1:38
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*01:38JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.06%⇒10.19%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.94%⇒10.35%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.62%⇒9.783%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.22%⇒9.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.75%⇒+1.00% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.92%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.92%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.94%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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