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[通貨オプション]R/R、下値ヘッジの円コール買い強まる
2023/7/21 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、下値ヘッジの円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。 ■変動率 ・1カ月物11.59 %⇒11.31%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.32%⇒10.37%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.86%⇒9.86 %(08年10/24=25.50%) ・1年物9.31%⇒9.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.37%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.15%⇒+1.21%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.06%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.95%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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