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[通貨オプション]レンジ相場観測で短中期物OPで売り
2023/7/19 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]レンジ相場観測で短中期物OPで売り ドル・円オプション市場では1年物を除きレンジ相場観測が強まり、オプション売りが先行した。1年物は変わらず。 リスクリバーサルは1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物11.07%⇒10.90%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.09 %⇒10.00%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.72%⇒9.67%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.24%⇒9.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.45%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.19%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.07%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.94%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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