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[通貨オプション]R/R、円コール買い、ドル・円下値ヘッジ強まる

2023/7/18 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い、ドル・円下値ヘッジ強まる ドル・円オプション市場では1年物を除き相場不透明感からオプション買いが強まった。1年物は変わらず。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。連日でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.87%⇒11.11%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.98%⇒10.10 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.69%⇒9.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.25%⇒9.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.43%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.17%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.05%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.92%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%) 《KY》