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[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い
2023/7/7 3:30
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*03:30JST [通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.16 %⇒10.20%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.77%⇒9.95 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.65%⇒9.75 %(08年10/24=25.50%) ・1年物9.43%⇒9.51 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.09%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.09%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.09%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.07%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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