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[通貨オプション]R/R、円コール買い優勢
2023/6/27 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い優勢 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けやリスク警戒感にオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物9.01%⇒9.23%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.83%⇒9.98%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.82%⇒9.84%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.41%⇒9.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.64%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.17%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.15%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.17%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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