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[通貨オプション]まちまち、短中期物ではイベントリスクでOP買い

2023/6/14 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]まちまち、短中期物ではイベントリスクでOP買い ドル・円オプション市場は1年物を除いて連邦公開市場委員会(FOMC)を控えイベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。1年物では売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは1年物を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。一方で、1年物は変わらず。 ■変動率・1カ月物8.78%⇒8.95%(08年/24=31.044%)・3カ月物8.80%⇒8.92 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物9.11%⇒9.13%(08年10/24=25.50%)・1年物9.16%⇒9.13 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.94%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.04%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.07%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) 《KY》