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[通貨オプション]FOMC控え短期でイベントリスク受けたOP買い、調整色強い

2023/6/13 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]FOMC控え短期でイベントリスク受けたOP買い、調整色強い ドル・円オプション市場はまちまち。連邦公開市場委員会(FOMC)を控え短期物でイベントリスクを受けた買いが強まったものの、全般的に調整色が強かった。 __NEW_LINE_リスクリバーサルでは短中期物で円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。一方で、1年物はドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 _NEW_LINE__ ■変動率・1カ月物8.68%⇒8.81%(08年/24=31.044%)・3カ月物8.88%⇒8.82%(08年10/24=31.044%)・6カ月物9.20%⇒9.11%(08年10/24=25.50%)・1年物9.24%⇒9.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.99%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.08%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.09%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.01%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) _NEW_LINE__ 《KY》