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[通貨オプション]変動率低下続く

2023/6/10 2:06 FISCO
*02:06JST [通貨オプション]変動率低下続く ドル・円オプション市場で変動率は引き続き低下。来週に米連邦公開市場委員会(FOMC)と欧州中央銀行(ECB)理事会の開催を控えるなか、オプション売りは継続した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物9.11%⇒8.78%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.19%⇒8.93%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.40%⇒9.22%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.38%⇒9.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.04%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.10%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.10%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.06%⇒+1.02%(08年10/27=+10.71%) 《KK》