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[通貨オプション]変動率さらに低下

2023/6/8 2:10 FISCO
*02:10JST [通貨オプション]変動率さらに低下 ドル・円オプション市場で変動率はさらに低下。カナダ中銀の予想外の利上げ再開後、米金利上昇にともないドルが反発するなか、オプション売りは継続した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物9.66%⇒9.44%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.69%⇒9.48%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.87%⇒9.65%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.86%⇒9.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.24%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.32%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.29%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.17%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%) 《KK》