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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感上昇
2023/5/24 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.66%⇒10.81%(08年/24=31.044%)・3カ月物10.34 %⇒10.40%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.34%⇒10.38%(08年10/24=25.50%)・1年物10.06%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.47%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.55%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.54 %⇒+1.55%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.41 %⇒+1.41%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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