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[通貨オプション]OP売り、イベントリスク通過や日本の連休終了

2023/5/6 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]OP売り、イベントリスク通過や日本の連休終了 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスク通過や日本の連休終了でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは動意乏しく、調整色が強かった。 ■変動率 ・1カ月物10.88%⇒10.19%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.39%⇒11.01%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.17%⇒10.90%(08年10/24=25.50%)・1年物10.63 %⇒10.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.47%⇒+1.48%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.86%⇒+1.85%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.74%⇒+1.75%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.48%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%) 《KY》