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[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場の思惑、欧米祭日控え
2023/4/5 3:30
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*03:30JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場の思惑、欧米祭日控え ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。欧米祭日を控えレンジ相場の思惑に伴うオプション売りが続いた。 リスクリバーサルは3カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。3カ月物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物12.88%⇒12.70%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.81%⇒11.66%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.23%⇒11.14%(08年10/24=25.50%)・1年物10.51%⇒10.46 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.90%⇒+1.98%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.78%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.59%⇒+1.61%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.32%⇒+1.31%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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